Stochastic approximation procedure in an ergodic Markov environment (in Ukrainian) |
|
| Author |
Lviv Polytechnic National University
|
| Abstract |
Sufficient conditions of convergence of continuous
stochastic approximation procedure in an averaging scheme in the
case when the regression function depends on the external environment
described by uniformly ergodic Markov process. These conditions
are formulated in e terms of existence of Lyapunov's function for a
continuous averaging stochastic approximation procedure.
|
| Keywords |
stochastic approximation, ergodic Markov process, Lyapunov function
|
| DOI |
doi:10.30970/ms.21.1.81-86
|
Reference |
1. Невельсон М.Б., Хасминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. – М.: Наука, 1972. – 304 c.
2. Королюк В.С., Турбин А.Ф. Полумарковские процессы и их применение. – Киев: Наук. думка, 1976. – 184 с. 3. Королюк В.С. Стохастичні моделі систем. – К.: Либідь, 1993. – 137 с. 4. Королюк В.С. Стійкість стохастичних систем у схемі дифузійно∙ апроксимаці∙ // Укр. мат. журн. – 1998. – Т.50, № 1. – C.36–47. |
| Pages |
81-86
|
| Volume |
21
|
| Issue |
1
|
| Year |
2004
|
| Journal |
Matematychni Studii
|
| Full text of paper | |
| Table of content of issue |