Stochastic approximation procedure in an ergodic Markov environment (in Ukrainian)

Author
Ya. M. Chabanyuk
Lviv Polytechnic National University
Abstract
Sufficient conditions of convergence of continuous stochastic approximation procedure in an averaging scheme in the case when the regression function depends on the external environment described by uniformly ergodic Markov process. These conditions are formulated in e terms of existence of Lyapunov's function for a continuous averaging stochastic approximation procedure.
Keywords
stochastic approximation, ergodic Markov process, Lyapunov function
DOI
doi:10.30970/ms.21.1.81-86
Reference
1. Невельсон М.Б., Хасминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. – М.: Наука, 1972. – 304 c.

2. Королюк В.С., Турбин А.Ф. Полумарковские процессы и их применение. – Киев: Наук. думка, 1976. – 184 с.

3. Королюк В.С. Стохастичні моделі систем. – К.: Либідь, 1993. – 137 с.

4. Королюк В.С. Стійкість стохастичних систем у схемі дифузійно∙ апро­ксимаці∙ // Укр. мат. журн. – 1998. – Т.50, № 1. – C.36–47.

Pages
81-86
Volume
21
Issue
1
Year
2004
Journal
Matematychni Studii
Full text of paper
pdf
Table of content of issue